Сравнение FFFFX с TRRDX
FFFFX (Fidelity Freedom 2040 Fund) and TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFFFX returned 11.92%/yr vs 10.56%/yr for TRRDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FFFFX charges 0.75%/yr vs 0.61%/yr for TRRDX.
Доходность
Сравнение доходности FFFFX и TRRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFFFX показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у TRRDX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции TRRDX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.56% соответственно.
FFFFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.92%
TRRDX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам FFFFX и TRRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 11.59% | 22.01% | 13.20% | 20.06% | -18.31% | 16.57% | 18.24% | 25.38% | -8.94% | 22.26% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 9.77% | 12.53% | 13.15% | 19.60% | -18.77% | 16.52% | 18.10% | 24.71% | -7.41% | 22.03% |
Correlation
The correlation between FFFFX and TRRDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.96 |
The correlation between FFFFX and TRRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFFX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск
FFFFX
TRRDX
Сравнение FFFFX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFFX | TRRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.05 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 8.26 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFFX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.60 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FFFFX и TRRDX
Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, примерно равная максимальной просадке TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и TRRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFFX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.10% | -53.50% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -8.88% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -14.03% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -27.26% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -31.46% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.63% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -6.54% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.18% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFFX и TRRDX
Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFFX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.25% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 9.52% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 11.40% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 14.15% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 14.62% | +0.45% |
Сравнение комиссий FFFFX и TRRDX
FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRRDX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFFX и TRRDX
Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, тогда как TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 6.38% | 5.07% | 2.63% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.05% | 4.81% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 3.36% | 4.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FFFFX and TRRDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFFX has higher volatility (3.78%) compared to TRRDX (3.25%). In terms of maximum drawdown, FFFFX dropped -54.10% vs TRRDX's -53.50%.
FFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFFX и TRRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор