Сравнение FFFFX с TRRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX).
FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFFX и TRRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFFX и TRRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | -0.30% | 22.01% | 13.20% | 20.06% | -18.31% | 16.57% | 18.24% | 25.38% | -8.94% | 22.26% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | -0.90% | 12.53% | 13.15% | 19.60% | -18.77% | 16.52% | 18.10% | 24.71% | -7.41% | 22.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFFX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у TRRDX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции TRRDX по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.67% соответственно.
FFFFX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.96%
TRRDX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFFX и TRRDX
FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRRDX в 0.61%.
Доходность на риск
FFFFX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск
FFFFX
TRRDX
Сравнение FFFFX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFFX | TRRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.76 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.14 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.82 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 3.55 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFFX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.76 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FFFFX и TRRDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFFX и TRRDX
Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 5.09% | 5.07% | 2.63% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.05% | 4.81% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 3.36% | 4.61% |
Просадки
Сравнение просадок FFFFX и TRRDX
Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, примерно равная максимальной просадке TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и TRRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFFX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.10% | -53.50% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -10.64% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -27.26% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -31.46% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.60% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -6.58% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.74% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFFX и TRRDX
Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFFX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.44% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.15% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 15.03% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 14.11% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 14.60% | +0.42% |