PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFFX с SEMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFFFX с SEMRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFFFX (Fidelity Freedom 2040 Fund) and SEMRX (Semper Short Duration Fund) are both mutual funds - FFFFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while SEMRX is a Ultrashort Bond fund managed by Semper. Over the past 10 years, FFFFX returned 11.92%/yr vs 3.40%/yr for SEMRX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FFFFX charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for SEMRX.

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и SEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у SEMRX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции SEMRX по среднегодовой доходности: 11.92% против 3.40% соответственно.

FFFFX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.95%
1 год
26.87%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.92%

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.84%
3 года*
7.31%
5 лет*
4.82%
10 лет*
3.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFFFX и SEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		11.59%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-8.94%22.26%
SEMRX
Semper Short Duration Fund		2.15%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%-1.19%3.48%2.11%2.74%

Correlation

The correlation between FFFFX and SEMRX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.02

The correlation between FFFFX and SEMRX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund

Semper Short Duration Fund

Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX
Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с ^GSPCSEMRX с JAAASEMRX с TBUXSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOT

Доходность на риск

FFFFX vs. SEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFFX c SEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFFXSEMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.19

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
10.68

-7.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

3.05

-1.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

11.44

-8.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

47.40

-33.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFFX vs. SEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMRX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и SEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFFXSEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.19

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

2.64

-1.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.48

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.27

-0.88

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и SEMRX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, что больше максимальной просадки SEMRX в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и SEMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFFFXSEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.10%

-13.09%

-41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-0.52%

-8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-0.63%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-4.05%

-23.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-13.09%

-17.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-0.63%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.13%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и SEMRX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Semper Short Duration Fund (SEMRX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFFFXSEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.48%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

1.27%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

1.87%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

1.83%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

2.31%

+12.76%

Сравнение комиссий FFFFX и SEMRX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SEMRX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и SEMRX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности SEMRX в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		6.38%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.67%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%

Часто задаваемые вопросы

FFFFX and SEMRX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFFFX has higher volatility (3.78%) compared to SEMRX (0.48%). In terms of maximum drawdown, FFFFX dropped -54.10% vs SEMRX's -13.09%.

SEMRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFFFX и SEMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор