PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEZX с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEZX с VTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).

FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEZX и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		-1.05%17.36%11.27%17.31%-17.55%13.80%15.58%24.92%-6.72%20.40%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		-1.04%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFEZX показывает доходность -1.05%, а VTHRX немного выше – -1.04%. За последние 10 лет акции FFEZX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.19% соответственно.

FFEZX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.14%
3 года*
12.53%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.61%

VTHRX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.92%
1 год
14.44%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с FFEZX:
FFEZX с FXAIXFFEZX с FFTHXFFEZX с FIWTXFFEZX с TRRJXFFEZX с FFGZXFFEZX с FHLKXFFEZX с FBALX
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Сравнение комиссий FFEZX и VTHRX

И FFEZX, и VTHRX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

FFEZX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEZX
Ранг доходности на риск FFEZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEZX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEZXVTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.09

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.05

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

8.88

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEZX vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEZXVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.16

Корреляция

Корреляция между FFEZX и VTHRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и VTHRX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VTHRX в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		2.83%2.80%2.54%2.13%2.08%2.04%2.18%16.18%2.27%1.85%2.01%2.04%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		4.07%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и VTHRX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и VTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEZXVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-49.57%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.25%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-22.75%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.46%

-24.86%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.88%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.23%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.67%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и VTHRX

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEZXVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.07%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

6.19%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

10.19%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

10.33%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

11.24%

+2.11%