PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEGX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEGX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEGX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		-0.88%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-5.55%18.03%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FFEGX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 8.39% против 32.33% соответственно.

FFEGX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.50%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.39%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FFEGX:
FFEGX с FXAIXFFEGX с PRGFXFFEGX с ITOTFFEGX с FHLKXFFEGX с NVDAFFEGX с VWIAXFFEGX с VIIIX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FFEGX и FSELX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFEGX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEGX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEGXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.40

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.02

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

5.65

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

22.93

-14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEGX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEGXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.40

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.16

Корреляция

Корреляция между FFEGX и FSELX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FSELX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		3.40%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FSELX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEGXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-82.54%

+58.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-17.23%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-46.37%

+23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.85%

-46.37%

+22.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-8.22%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-28.82%

+24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

4.24%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEGXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

12.78%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

25.83%

-19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

41.39%

-31.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

38.69%

-28.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

34.78%

-23.57%