Сравнение FFC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FFC и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | -3.68% | 14.30% | 20.06% | -0.28% | -25.21% | -0.81% | 15.93% | 38.76% | -11.89% | 16.63% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FFC показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FFC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.77% против 12.25% соответственно.
FFC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 4.77%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FFC
SCHD
Сравнение FFC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.88 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.32 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.05 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 3.55 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.58 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между FFC и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFC и SCHD
Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 7.65% | 7.08% | 6.97% | 7.54% | 9.11% | 7.03% | 6.18% | 6.27% | 8.21% | 7.29% | 8.62% | 8.14% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FFC и SCHD
Максимальная просадка FFC за все время составила -77.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.72% | -33.37% | -44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -12.74% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -16.85% | -22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | -33.37% | -20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -3.43% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -3.34% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.75% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFC и SCHD
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 2.33% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 7.96% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 15.69% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 14.40% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 16.70% | +6.04% |