Сравнение FFC с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FFC и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFC и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | -3.68% | 14.30% | 20.06% | -0.28% | -25.21% | -0.81% | 15.93% | 38.76% | -11.89% | 16.63% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FFC показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции FFC уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.77% против 6.47% соответственно.
FFC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 4.77%
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFC vs. HYGH — Ранг доходности на риск
FFC
HYGH
Сравнение FFC c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFC | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.08 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.39 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.18 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 8.73 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFC | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.08 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.93 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.77 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FFC и HYGH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFC и HYGH
Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 7.65% | 7.08% | 6.97% | 7.54% | 9.11% | 7.03% | 6.18% | 6.27% | 8.21% | 7.29% | 8.62% | 8.14% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок FFC и HYGH
Максимальная просадка FFC за все время составила -77.72%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFC | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.72% | -23.88% | -53.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -6.61% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -8.24% | -31.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | -23.88% | -30.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -0.38% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -2.26% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.90% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFC и HYGH
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что FFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFC | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 1.85% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 2.97% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 7.11% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 7.06% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 8.39% | +14.35% |