PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFA с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFA с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FFA и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFA и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-18.38%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Equity Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с FDHIXFFA с ADXFFA с FOVIXFFA с VARBXFFA с CII
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий FFA и JEPIX

FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

FFA vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFAJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.51

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.82

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.82

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

3.77

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFA vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFAJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между FFA и JEPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и JEPIX

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFA и JEPIX

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFAJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-32.63%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-10.49%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-13.67%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.53%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-3.19%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.27%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и JEPIX

First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFAJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.12%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

6.74%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

13.80%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

11.41%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

14.85%

+4.84%