PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFA с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFA с CLPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).

FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FFA и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFA и CLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции FFA превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 12.80% против 5.45% соответственно.

FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%

CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Equity Income Fund

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с FDHIXFFA с ADXFFA с FOVIXFFA с VARBXFFA с FPF
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAXCLPAX с ROM

Сравнение комиссий FFA и CLPAX

FFA берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund

Доходность на риск

FFA vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFACLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.95

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.47

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

3.60

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFA vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLPAX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFACLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.07

Корреляция

Корреляция между FFA и CLPAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и CLPAX

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности CLPAX в 9.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		9.69%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%

Просадки

Сравнение просадок FFA и CLPAX

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и CLPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFACLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-32.47%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-12.87%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-32.47%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

-32.47%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-11.89%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-8.16%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.32%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и CLPAX

First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFACLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.45%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.92%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.59%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.63%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

14.39%

+5.30%