Сравнение FEYAX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FEYAX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEYAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYAX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A | -1.00% | 20.45% | 12.32% | 18.67% | -18.82% | 16.79% | 18.99% | 25.83% | -9.46% | 20.98% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FEYAX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FEYAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 10.17% против 16.19% соответственно.
FEYAX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 10.17%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEYAX и WWWEX
FEYAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
FEYAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
FEYAX
WWWEX
Сравнение FEYAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEYAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.39 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.65 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.57 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 1.42 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEYAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.39 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FEYAX и WWWEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEYAX и WWWEX
Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYAX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A | 5.40% | 5.35% | 3.19% | 1.10% | 4.85% | 2.95% | 1.75% | 5.30% | 5.34% | 2.33% | 0.29% | 4.55% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок FEYAX и WWWEX
Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEYAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -82.60% | +29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.14% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -26.94% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | -36.00% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -7.95% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -41.54% | +34.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 4.88% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEYAX и WWWEX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEYAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.99% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 14.24% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 18.32% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 19.91% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 19.12% | -3.92% |