Сравнение FEYAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FEYAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEYAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYAX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A | -3.78% | 20.45% | 12.32% | 18.67% | -18.82% | 16.79% | 18.99% | 25.83% | -9.46% | 20.98% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FEYAX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции FEYAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.10% соответственно.
FEYAX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.86%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEYAX и TPDAX
FEYAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FEYAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FEYAX
TPDAX
Сравнение FEYAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEYAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.07 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.68 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.33 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 12.75 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEYAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.07 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.95 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FEYAX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEYAX и TPDAX
Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYAX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A | 5.56% | 5.35% | 3.19% | 1.10% | 4.85% | 2.95% | 1.75% | 5.30% | 5.34% | 2.33% | 0.29% | 4.55% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEYAX и TPDAX
Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEYAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -22.29% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -7.58% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -17.58% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | -22.29% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -6.56% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -4.94% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.98% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEYAX и TPDAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEYAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.00% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.73% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 12.21% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 10.12% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 9.86% | +5.31% |