PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYAX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		-3.78%20.45%12.32%18.67%-18.82%16.79%18.99%25.83%-9.46%20.98%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FEYAX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FEYAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 2.52% соответственно.

FEYAX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.63%
1 год
17.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.86%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FEYAX:
FEYAX с FXAIXFEYAX с AGTHXFEYAX с FWAFXFEYAX с ASFYXFEYAX с BDJFEYAX с NWQIXFEYAX с SICIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FEYAX и STDAX

FEYAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FEYAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYAX
Ранг доходности на риск FEYAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

4.24

-3.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

7.10

-5.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.50

-1.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

6.50

-5.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

31.36

-24.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

4.24

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.42

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.00

+0.45

Корреляция

Корреляция между FEYAX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYAX и STDAX

Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		5.56%5.35%3.19%1.10%4.85%2.95%1.75%5.30%5.34%2.33%0.29%4.55%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FEYAX и STDAX

Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-76.81%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-0.59%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-2.91%

-23.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-26.89%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-9.55%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-31.95%

+24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.12%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYAX и STDAX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

0.39%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

0.64%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

0.93%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

1.95%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

6.69%

+8.48%