PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с SMIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEVIX с SMIFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEVIX (First Eagle U.S. Value Fund) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FEVIX returned 10.70%/yr vs 9.48%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEVIX charges 0.83%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и SMIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции SMIFX по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.48% соответственно.

FEVIX

1 день
0.04%
1 месяц
-3.61%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-0.46%
1 год
14.83%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.15%
10 лет*
10.70%

SMIFX

1 день
-2.14%
1 месяц
-1.71%
С начала года
13.35%
6 месяцев
11.83%
1 год
16.69%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.51%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEVIX и SMIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		0.92%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		13.35%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%

Correlation

The correlation between FEVIX and SMIFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.85

The correlation between FEVIX and SMIFX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

Sound Mind Investing Fund

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с IWDFEVIX с DODGXFEVIX с SGENXFEVIX с VOOFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMILXSMIFX с SMIDXSMIFX с WWWEXSMIFX с SICIXSMIFX с BAGPX

Доходность на риск

FEVIX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEVIXSMIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.41

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.92

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.39

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

7.52

-2.25

FEVIX vs. SMIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIFX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и SMIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и SMIFX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и SMIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEVIXSMIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-54.33%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-7.42%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-19.98%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-41.36%

+22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-41.36%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-11.49%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-14.27%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.35%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и SMIFX

Текущая волатильность для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) составляет 3.40%, в то время как у Sound Mind Investing Fund (SMIFX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEVIXSMIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.64%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

10.17%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

12.63%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

29.08%

-16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

24.20%

-10.40%

Сравнение комиссий FEVIX и SMIFX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и SMIFX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности SMIFX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.38%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		4.70%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%

Часто задаваемые вопросы

FEVIX and SMIFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIFX has higher volatility (5.64%) compared to FEVIX (3.40%). In terms of maximum drawdown, FEVIX dropped -36.44% vs SMIFX's -54.33%.

FEVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEVIX и SMIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор