PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		-0.55%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.31% соответственно.

FEVIX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
4.20%
1 год
17.30%
3 года*
15.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.61%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FEVIX и SGOIX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.21

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.80

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.59

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

10.79

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.21

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.88

-0.16

Корреляция

Корреляция между FEVIX и SGOIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и SGOIX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.51%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и SGOIX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-35.54%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.35%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-21.39%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-24.79%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-8.91%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.57%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.72%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и SGOIX

Текущая волатильность для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) составляет 3.19%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.40%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.85%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

13.64%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

11.77%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

11.37%

+2.41%