PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 10.81% против 3.00% соответственно.

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий FEVIX и SCLAX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.96

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.75

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.24

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

9.02

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.96

-0.23

Корреляция

Корреляция между FEVIX и SCLAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и SCLAX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и SCLAX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-5.59%

-30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-2.32%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-5.59%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-5.59%

-24.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-1.84%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-1.15%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.58%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и SCLAX

First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.19%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

2.01%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

2.66%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

3.07%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

2.75%

+11.04%