PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		-0.55%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.27% соответственно.

FEVIX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
4.20%
1 год
17.46%
3 года*
15.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.61%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий FEVIX и IOEZX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.28

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.84

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.62

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

6.69

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.35

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.32

Корреляция

Корреляция между FEVIX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и IOEZX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.51%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и IOEZX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-56.15%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.71%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-21.47%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-38.12%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-4.99%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-8.64%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.84%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и IOEZX

Текущая волатильность для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) составляет 3.19%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.25%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.69%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

15.56%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

13.90%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

16.44%

-2.66%