Сравнение FEUZ с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
FEUZ и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 1.44% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -0.95% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции FEUZ превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.96% соответственно.
FEUZ
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.65%
VGK
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и VGK
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
FEUZ vs. VGK — Ранг доходности на риск
FEUZ
VGK
Сравнение FEUZ c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.21 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.73 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.64 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 6.32 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и VGK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и VGK
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VGK в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.60% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.00% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и VGK
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -63.61% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.09% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -32.74% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -37.24% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -8.48% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -13.43% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.14% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и VGK
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 7.72% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 10.96% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 17.62% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 17.72% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.88% | +2.78% |