PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUZ с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUZ с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FEUZ и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUZ и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		3.19%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FEUZ уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 9.84% против 15.77% соответственно.

FEUZ

1 день
1.73%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.86%
1 год
39.85%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.84%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с EMQQFEUZ с KWEBFEUZ с SPYFEUZ с IDMO
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FEUZ и TDIV

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FEUZ vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUZTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.25

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.87

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.27

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

7.79

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUZ vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUZTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.25

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.35

Корреляция

Корреляция между FEUZ и TDIV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и TDIV

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.56%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и TDIV

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUZTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-31.97%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.07%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-31.97%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-31.97%

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-7.52%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-4.88%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.80%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и TDIV

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUZTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

6.10%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.70%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

23.52%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

20.45%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

20.73%

+0.93%