PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUZ с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUZ с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FEUZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUZ returned 9.94%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUZ charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

FEUZ

1 день
-0.85%
1 месяц
3.37%
С начала года
11.32%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.90%
3 года*
24.31%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.35%

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUZ и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		11.32%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-22.79%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between FEUZ and ROBT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.62

The correlation between FEUZ and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUZ и ROBT

Секторы
FEUZ
ROBT

Промышленность

27.4%
20.4%

Энергетика

10.8%
1.5%

Финансовые услуги

10.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.6%

Коммунальные услуги

8.3%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Технологии

6.1%
57.0%

Недвижимость

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.4%

Здравоохранение

5.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.1%

Промышленность

FEUZ
27.4%
ROBT
20.4%

Энергетика

FEUZ
10.8%
ROBT
1.5%

Финансовые услуги

FEUZ
10.6%
ROBT
1.6%

Потребительский циклический сектор

FEUZ
9.2%
ROBT
6.6%

Коммунальные услуги

FEUZ
8.3%
ROBT

-

Сырьевые материалы

FEUZ
7.5%
ROBT

-

Технологии

FEUZ
6.1%
ROBT
57.0%

Недвижимость

FEUZ
6.0%
ROBT

-

Потребительский защитный сектор

FEUZ
5.3%
ROBT
1.4%

Здравоохранение

FEUZ
5.2%
ROBT
7.4%

Коммуникационные услуги

FEUZ
3.7%
ROBT
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с FLEUFEUZ с EMQQFEUZ с KWEBFEUZ с IDMO
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FEUZ vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUZROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.32

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.88

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.42

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

4.09

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUZ vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUZROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.32

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и ROBT

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUZROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-44.47%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-21.66%

+9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-27.68%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-43.26%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.73%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-15.97%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

7.53%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и ROBT

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеют волатильность 6.59% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUZROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.46%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

17.51%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

23.32%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

25.18%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

25.48%

-3.70%

Сравнение комиссий FEUZ и ROBT

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и ROBT

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.37%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUZ and ROBT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUZ has higher volatility (6.59%) compared to ROBT (6.46%). In terms of maximum drawdown, FEUZ dropped -48.08% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FEUZ leads with 9.94% vs 2.38% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FEUZ has performed better with a 9.94% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.

FEUZ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for ROBT.

FEUZ is categorized as Europe Equities, while ROBT is Technology Equities. FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.80% for FEUZ and 0.65% for ROBT.

FEUZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUZ и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор