Сравнение FEUZ с OPPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE).
FEUZ и OPPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и OPPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и OPPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 1.44% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 4.74% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у OPPE с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции FEUZ уступали акциям OPPE по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.04% соответственно.
FEUZ
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.65%
OPPE
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и OPPE
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OPPE в 0.58%.
Доходность на риск
FEUZ vs. OPPE — Ранг доходности на риск
FEUZ
OPPE
Сравнение FEUZ c OPPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | OPPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.70 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.38 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.51 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 11.27 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и OPPE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и OPPE
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности OPPE в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.60% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.93% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и OPPE
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и OPPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -39.28% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -11.85% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -24.49% | -14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -39.28% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -4.58% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -5.53% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.64% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и OPPE
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 6.96% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 10.05% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 18.46% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 15.33% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.10% | +4.56% |