Сравнение FEUZ с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
FEUZ и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 1.44% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 27.18% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 27.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEUZ имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции NORW немного впереди с 9.91%.
FEUZ
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.65%
NORW
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 27.18%
- 6 месяцев
- 28.29%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и NORW
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
FEUZ vs. NORW — Ранг доходности на риск
FEUZ
NORW
Сравнение FEUZ c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.07 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.73 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.97 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 12.16 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и NORW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и NORW
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности NORW в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.60% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.71% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и NORW
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -35.62% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -15.77% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -32.78% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -33.86% | -14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | 0.00% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -10.22% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.85% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и NORW
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 7.20% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 13.06% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 22.29% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.93% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 20.79% | +0.87% |