PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUZ с NORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUZ и NORW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
1.44%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
27.18%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 27.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEUZ имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции NORW немного впереди с 9.91%.


FEUZ

1 день
4.03%
1 месяц
-8.04%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.82%
1 год
37.88%
3 года*
19.97%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.65%

NORW

1 день
2.44%
1 месяц
6.82%
С начала года
27.18%
6 месяцев
28.29%
1 год
46.00%
3 года*
22.15%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

Global X MSCI Norway ETF

Сравнение комиссий FEUZ и NORW

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.


Доходность на риск

FEUZ vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUZNORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.07

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.73

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.97

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

12.16

-1.44

FEUZ vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUZNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.07

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между FEUZ и NORW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и NORW

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности NORW в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
2.60%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
2.71%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и NORW

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и NORW.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUZNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-35.62%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-15.77%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-32.78%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-33.86%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

0.00%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-10.22%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.85%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и NORW

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUZNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

7.20%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

13.06%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

22.29%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

21.93%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

20.79%

+0.87%