PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUZ с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUZ с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FEUZ и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUZ и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		1.44%56.34%1.64%17.24%-19.83%9.65%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.

FEUZ

1 день
4.03%
1 месяц
-8.04%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.82%
1 год
37.88%
3 года*
19.97%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.65%

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с EMQQFEUZ с KWEBFEUZ с SPYFEUZ с IDMO
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FEUZ и IGLD

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

Доходность на риск

FEUZ vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUZIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.62

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.09

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.25

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

9.68

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUZ vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUZIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.62

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.05

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.05

-0.64

Корреляция

Корреляция между FEUZ и IGLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и IGLD

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности IGLD в 12.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.60%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и IGLD

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUZIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-18.59%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-17.56%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-18.59%

-20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-11.57%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-5.01%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.08%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) составляет 9.44%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUZIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

11.19%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

21.21%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

23.75%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

14.90%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

14.86%

+6.80%