PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUZ с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUZ с FSZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds from First Trust - FEUZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEUZ returned 10.35%/yr vs 9.42%/yr for FSZ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции FEUZ превзошли акции FSZ по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.42% соответственно.

FEUZ

1 день
-0.85%
1 месяц
3.37%
С начала года
11.32%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.90%
3 года*
24.31%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.35%

FSZ

1 день
-0.66%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.04%
6 месяцев
6.03%
1 год
9.94%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUZ и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		11.32%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.04%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between FEUZ and FSZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г.

0.66

The correlation between FEUZ and FSZ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUZ и FSZ

Секторы
FEUZ
FSZ

Промышленность

27.4%
22.0%

Энергетика

10.8%

-

Финансовые услуги

10.6%
18.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.0%

Коммунальные услуги

8.3%
3.1%

Сырьевые материалы

7.5%
8.2%

Технологии

6.1%
1.6%

Недвижимость

6.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.6%

Здравоохранение

5.2%
22.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.9%

Промышленность

FEUZ
27.4%
FSZ
22.0%

Энергетика

FEUZ
10.8%
FSZ

-

Финансовые услуги

FEUZ
10.6%
FSZ
18.9%

Потребительский циклический сектор

FEUZ
9.2%
FSZ
10.0%

Коммунальные услуги

FEUZ
8.3%
FSZ
3.1%

Сырьевые материалы

FEUZ
7.5%
FSZ
8.2%

Технологии

FEUZ
6.1%
FSZ
1.6%

Недвижимость

FEUZ
6.0%
FSZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

FEUZ
5.3%
FSZ
6.6%

Здравоохранение

FEUZ
5.2%
FSZ
22.0%

Коммуникационные услуги

FEUZ
3.7%
FSZ
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с EMQQFEUZ с FLEUFEUZ с KWEBFEUZ с IDMO
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU

Доходность на риск

FEUZ vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUZFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.70

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.10

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.96

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

2.41

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUZ vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUZFSZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.70

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и FSZ

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUZFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-33.97%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-10.39%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-13.93%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-33.96%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-33.97%

-14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-5.11%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-7.00%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.14%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и FSZ

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUZFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.72%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

10.70%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

14.25%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

19.34%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

18.95%

+2.83%

Сравнение комиссий FEUZ и FSZ

И FEUZ, и FSZ имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и FSZ

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что сопоставимо с доходностью FSZ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.37%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.39%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FEUZ and FSZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUZ has higher volatility (6.59%) compared to FSZ (4.72%). In terms of maximum drawdown, FEUZ dropped -48.08% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, FEUZ leads with 10.35% vs 9.42% for FSZ. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEUZ has performed better with a 10.35% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUZ and FSZ have the same expense ratio: 0.80% per year.

FSZ has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 2.37% for FEUZ.

FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index.

FEUZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUZ и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор