PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEUZ с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUZ с FLGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - FEUZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUZ returned 10.70%/yr vs 6.85%/yr for FLGR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUZ charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.33%.

FEUZ

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
7.23%
С начала года
10.27%
1 год
23.70%
3 года*
20.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
10.70%

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUZ и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		10.27%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%0.78%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between FEUZ and FLGR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between FEUZ and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUZ и FLGR

Секторы
FEUZ
FLGR

Промышленность

28.1%
29.9%

Финансовые услуги

10.6%
20.5%

Энергетика

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.7%

Коммунальные услуги

7.9%
4.5%

Сырьевые материалы

7.7%
5.6%

Технологии

6.6%
16.1%

Недвижимость

5.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.4%

Здравоохранение

5.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.4%

Промышленность

FEUZ
28.1%
FLGR
29.9%

Финансовые услуги

FEUZ
10.6%
FLGR
20.5%

Энергетика

FEUZ
10.0%
FLGR

-

Потребительский циклический сектор

FEUZ
9.7%
FLGR
8.7%

Коммунальные услуги

FEUZ
7.9%
FLGR
4.5%

Сырьевые материалы

FEUZ
7.7%
FLGR
5.6%

Технологии

FEUZ
6.6%
FLGR
16.1%

Недвижимость

FEUZ
5.7%
FLGR
1.2%

Потребительский защитный сектор

FEUZ
5.2%
FLGR
1.4%

Здравоохранение

FEUZ
5.0%
FLGR
5.6%

Коммуникационные услуги

FEUZ
3.6%
FLGR
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с DWMFFEUZ с FGMFEUZ с FLEUFEUZ с EMQQFEUZ с KWEBFEUZ с IDMO
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

FEUZ vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUZFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.02

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.09

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.03

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

-0.08

+7.18

FEUZ vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и FLGR

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUZFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-46.21%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-14.44%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-15.53%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-42.69%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-5.95%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-12.27%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.19%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и FLGR

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) составляет 4.26%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUZFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.80%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

15.03%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

17.60%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

20.35%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.39%

+0.03%

Сравнение комиссий FEUZ и FLGR

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и FLGR

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FLGR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.70%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUZ and FLGR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to FEUZ (4.26%). In terms of maximum drawdown, FEUZ dropped -48.08% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, FEUZ leads with 10.70% vs 6.85% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUZ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FEUZ has performed better with a 10.70% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.70% for FEUZ.

FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for FEUZ and 0.09% for FLGR.

FEUZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUZ и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор