Сравнение FEUZ с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
FEUZ и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 1.44% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 0.74% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции FEUZ уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.80% соответственно.
FEUZ
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.65%
EWP
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и EWP
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
FEUZ vs. EWP — Ранг доходности на риск
FEUZ
EWP
Сравнение FEUZ c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.17 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.74 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.69 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 14.14 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.17 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.91 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и EWP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и EWP
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности EWP в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.60% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.25% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и EWP
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -61.19% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.19% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -33.91% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -46.36% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -6.78% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -21.54% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.18% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и EWP
Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) составляет 9.44%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 9.97% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 14.14% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 21.52% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 20.02% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.21% | -0.55% |