Сравнение FEUZ с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
FEUZ и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 1.44% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -12.12% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции FEUZ уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 9.65% против 14.52% соответственно.
FEUZ
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.65%
CIBR
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и CIBR
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
FEUZ vs. CIBR — Ранг доходности на риск
FEUZ
CIBR
Сравнение FEUZ c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.00 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 0.17 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.03 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | -0.07 | +10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.00 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и CIBR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и CIBR
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.60% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и CIBR
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -33.89% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -21.96% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -33.89% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -33.89% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -19.50% | +11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -8.66% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 8.02% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и CIBR
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 7.04% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 16.45% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 24.46% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 24.21% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 23.22% | -1.56% |