Сравнение FETH с SPY
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FETH returned -44.82% vs 21.60% for SPY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FETH charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности FETH и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам FETH и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 6.35% |
Correlation
The correlation between FETH and SPY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between FETH and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. SPY — Ранг доходности на риск
FETH
SPY
Сравнение FETH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.44 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 10.63 | -11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и SPY
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -55.19% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.94% | -8.88% | -59.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.40% | -0.91% | -60.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -9.02% | -25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | 2.04% | +41.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и SPY
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 3.58% | +11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 10.02% | +37.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.50% | 12.58% | +55.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.81% | 17.17% | +54.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.81% | 17.93% | +53.88% |
Сравнение комиссий FETH и SPY
FETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и SPY
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and SPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.94% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 21.60% vs -44.82% for FETH. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 21.60% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for FETH.
FETH is categorized as Cryptocurrency, while SPY is S&P 500. FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор