Сравнение FETH с BTCZ
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. FETH is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, FETH returned -28.45% vs 59.01% for BTCZ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. FETH charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности FETH и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -44.11%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 40.86%.
FETH
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- -44.11%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -28.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.11% | -11.37% | -4.68% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -29.11% | -65.48% |
Correlation
The correlation between FETH and BTCZ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between FETH and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
FETH
BTCZ
Сравнение FETH c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.21 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.49 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и BTCZ
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -91.06% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.57% | -49.02% | -18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.81% | -77.28% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -73.68% | +39.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.48% | 24.87% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и BTCZ
Текущая волатильность для Fidelity Ethereum Fund (FETH) составляет 19.78%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.49%. Это указывает на то, что FETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 26.49% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 68.94% | -22.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.15% | 88.72% | -19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.38% | 97.08% | -24.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.38% | 97.08% | -24.70% |
Сравнение комиссий FETH и BTCZ
FETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и BTCZ
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and BTCZ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to FETH (19.78%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.57% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -28.45% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 19.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -28.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FETH.
They also come from different issuers: Fidelity and T-Rex. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор