PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESGX с FEVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESGX с FEVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX).

FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FESGX и FEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESGX и FEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, FESGX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у FEVIX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции FESGX уступали акциям FEVIX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.81% соответственно.

FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class C

First Eagle U.S. Value Fund

Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с LVHIFESGX с RAPZXFESGX с PFADXFESGX с JNSMXFESGX с LFMIXFESGX с GBFFXFESGX с PDRDX
Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL

Сравнение комиссий FESGX и FEVIX

FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии FEVIX в 0.83%.

FESGX
First Eagle Global Fund Class C
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Доходность на риск

FESGX vs. FEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESGX c FEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESGXFEVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.47

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.08

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.18

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

8.64

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESGX vs. FEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESGX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEVIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESGX и FEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESGXFEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Корреляция

Корреляция между FESGX и FEVIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESGX и FEVIX

Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности FEVIX в 9.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%

Просадки

Сравнение просадок FESGX и FEVIX

Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, примерно равная максимальной просадке FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и FEVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESGXFEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-36.44%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-9.38%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-19.34%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.77%

-29.97%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-7.02%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.04%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.36%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FESGX и FEVIX

First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESGXFEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.86%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.21%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.39%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

12.54%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

13.79%

-1.33%