PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESGX с FEURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESGX с FEURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FESGX (First Eagle Global Fund Class C) and FEURX (First Eagle Gold Fund Class R6) are both mutual funds - FESGX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle, while FEURX is a Precious Metals fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. Over the past 5 years, FESGX returned 9.76%/yr vs 19.36%/yr for FEURX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FESGX charges 1.86%/yr vs 0.81%/yr for FEURX.

Доходность

Сравнение доходности FESGX и FEURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESGX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у FEURX с доходностью 1.70%.

FESGX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.74%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.75%
1 год
25.20%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.32%

FEURX

1 день
-2.34%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.70%
6 месяцев
8.91%
1 год
54.52%
3 года*
37.17%
5 лет*
19.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESGX и FEURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		7.30%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%7.23%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.70%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%30.08%38.92%-15.55%-1.36%

Correlation

The correlation between FESGX and FEURX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.46

The correlation between FESGX and FEURX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class C

First Eagle Gold Fund Class R6

Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с JNSMXFESGX с GBMFXFESGX с LFMIXFESGX с RAPZXFESGX с GBFFXFESGX с PFADXFESGX с FEBIX
Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с OCMAXFEURX с FEHIXFEURX с FGADXFEURX с MIDSXFEURX с UNWPXFEURX с FEGOXFEURX с FEBIX

Доходность на риск

FESGX vs. FEURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESGX c FEURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESGXFEURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.45

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.82

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.09

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

5.39

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESGX vs. FEURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESGX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FEURX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESGX и FEURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESGXFEURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.45

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FESGX и FEURX

Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, примерно равная максимальной просадке FEURX в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и FEURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESGXFEURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-36.99%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-26.66%

+16.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-26.66%

+16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-33.93%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-23.45%

+20.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-12.71%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

10.31%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FESGX и FEURX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) составляет 3.01%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что FESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESGXFEURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

11.82%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

32.37%

-23.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

38.27%

-27.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

28.75%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

27.00%

-14.50%

Сравнение комиссий FESGX и FEURX

FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии FEURX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESGX и FEURX

Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности FEURX в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		8.55%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.24%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FESGX and FEURX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEURX has higher volatility (11.82%) compared to FESGX (3.01%). In terms of maximum drawdown, FESGX dropped -37.54% vs FEURX's -36.99%.

FESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESGX и FEURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор