Сравнение FESGX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FESGX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESGX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 1.53% | 30.64% | 10.94% | 11.92% | -7.17% | 11.35% | 7.50% | 19.26% | -9.13% | 12.62% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FESGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FESGX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 9.07% против 6.41% соответственно.
FESGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.07%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESGX и GBMFX
FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
FESGX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
FESGX
GBMFX
Сравнение FESGX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESGX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 3.02 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 4.00 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.61 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.91 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 15.09 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESGX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.02 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.96 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FESGX и GBMFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESGX и GBMFX
Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 9.04% | 9.18% | 4.84% | 2.85% | 4.25% | 5.44% | 1.61% | 4.69% | 5.71% | 3.61% | 4.48% | 1.06% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FESGX и GBMFX
Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESGX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -23.40% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -5.98% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -14.42% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.77% | -23.40% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -3.64% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -3.29% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.57% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESGX и GBMFX
First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESGX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.44% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 5.30% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 7.97% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 7.22% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 7.97% | +4.49% |