PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FESGX с GBMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FESGX и GBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESGX и GBMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FESGX
First Eagle Global Fund Class C
1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
5.61%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, FESGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FESGX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 9.07% против 6.41% соответственно.


FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%

GBMFX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.00%
С начала года
5.61%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.90%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Eagle Global Fund Class C

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Сравнение комиссий FESGX и GBMFX

FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.


Доходность на риск

FESGX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESGX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FESGXGBMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

3.02

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

4.00

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.91

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

15.09

-5.59

FESGX vs. GBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESGX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа GBMFX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESGX и GBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FESGXGBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.02

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.96

-0.27

Корреляция

Корреляция между FESGX и GBMFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FESGX и GBMFX

Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности GBMFX в 3.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESGX
First Eagle Global Fund Class C
9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
3.94%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FESGX и GBMFX

Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и GBMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


FESGXGBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-23.40%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-5.98%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-14.42%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.77%

-23.40%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-3.64%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-3.29%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.57%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FESGX и GBMFX

First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FESGXGBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.44%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

5.30%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

7.97%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

7.22%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

7.97%

+4.49%