Сравнение FESGX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FESGX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESGX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 1.53% | 30.64% | 10.94% | 11.92% | -7.17% | 11.35% | 7.50% | 19.26% | -9.13% | 12.62% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FESGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции FESGX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 9.07% против 6.70% соответственно.
FESGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.07%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESGX и GBFFX
FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
FESGX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
FESGX
GBFFX
Сравнение FESGX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESGX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 3.08 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 4.08 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.63 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.94 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 15.49 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESGX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.08 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FESGX и GBFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESGX и GBFFX
Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 9.04% | 9.18% | 4.84% | 2.85% | 4.25% | 5.44% | 1.61% | 4.69% | 5.71% | 3.61% | 4.48% | 1.06% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок FESGX и GBFFX
Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESGX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -26.62% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -6.04% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -15.91% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.77% | -26.62% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -3.58% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -4.42% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.56% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESGX и GBFFX
First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESGX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.36% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 5.27% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 7.98% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 8.02% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 9.07% | +3.39% |