Сравнение FESGX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FESGX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESGX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 1.53% | 30.64% | 10.94% | 11.92% | -7.17% | 11.35% | 7.50% | 19.26% | -9.13% | 12.62% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FESGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции FESGX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 9.07% против 4.01% соответственно.
FESGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.07%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESGX и LFMIX
FESGX берет комиссию в 1.86%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
FESGX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
FESGX
LFMIX
Сравнение FESGX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESGX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.07 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 3.00 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.91 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 10.38 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESGX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.07 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FESGX и LFMIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESGX и LFMIX
Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 9.04% | 9.18% | 4.84% | 2.85% | 4.25% | 5.44% | 1.61% | 4.69% | 5.71% | 3.61% | 4.48% | 1.06% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок FESGX и LFMIX
Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESGX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -22.68% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -2.95% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -12.26% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.77% | -12.26% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | 0.00% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -6.84% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.16% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESGX и LFMIX
First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что FESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESGX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 1.87% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 4.50% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 5.77% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 7.25% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 7.64% | +4.82% |