PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с VSFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESCX с VSFAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) and VSFAX (Federated Hermes Clover Small Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, FESCX returned 19.54%/yr vs 18.64%/yr for VSFAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESCX charges 1.00%/yr vs 1.14%/yr for VSFAX.

Доходность

Сравнение доходности FESCX и VSFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у VSFAX с доходностью 16.04%.

FESCX

1 день
0.33%
1 месяц
6.97%
С начала года
30.84%
6 месяцев
28.19%
1 год
53.31%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSFAX

1 день
0.52%
1 месяц
3.91%
С начала года
16.04%
6 месяцев
14.05%
1 год
30.04%
3 года*
18.64%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESCX и VSFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		30.84%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		16.04%7.53%20.49%10.43%-8.82%6.62%

Correlation

The correlation between FESCX and VSFAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.78

Over the past year, the correlation between FESCX and VSFAX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с VBRFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURX
Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VSMAXVSFAX с VBVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARX

Доходность на риск

FESCX vs. VSFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c VSFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FESCXVSFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.76

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.67

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

3.30

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.37

10.99

+8.39

FESCX vs. VSFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа VSFAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и VSFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FESCX и VSFAX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки VSFAX в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и VSFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESCXVSFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-78.14%

+49.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-9.67%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-30.07%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-20.81%

+12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.90%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и VSFAX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESCXVSFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.42%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

12.16%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

18.19%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

23.32%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

24.10%

-1.43%

Сравнение комиссий FESCX и VSFAX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VSFAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и VSFAX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VSFAX в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.79%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		2.97%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%

Часто задаваемые вопросы

FESCX and VSFAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESCX has higher volatility (6.39%) compared to VSFAX (5.42%). In terms of maximum drawdown, FESCX dropped -28.53% vs VSFAX's -78.14%.

FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESCX и VSFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор