Сравнение FESCX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FESCX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESCX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 6.03% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 13.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FESCX показывает доходность 6.03%, а JMCRX немного выше – 6.13%.
FESCX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESCX и JMCRX
FESCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
FESCX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
FESCX
JMCRX
Сравнение FESCX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESCX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.04 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.61 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.88 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 5.55 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESCX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.04 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.47 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FESCX и JMCRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESCX и JMCRX
Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.97% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FESCX и JMCRX
Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESCX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -46.65% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -12.23% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -4.38% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -7.49% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.13% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESCX и JMCRX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESCX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.22% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 13.16% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 22.35% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 20.90% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 21.60% | +1.19% |