PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERG с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FERG с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FERG (Ferguson plc) and V (Visa Inc.) are both stocks. FERG operates in Industrial Distribution (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, FERG returned 18.22%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FERG и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferguson plc (FERG) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FERG показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции FERG превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.22% против 15.98% соответственно.

FERG

1 день
0.90%
1 месяц
-0.45%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.42%
10 лет*
18.22%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FERG и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERG
Ferguson plc		4.55%29.90%-8.62%55.10%-27.17%56.42%33.97%49.90%-14.35%23.91%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between FERG and V is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.18

The correlation between FERG and V shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FERG:

$10.54

V:

$15.24

Коэффициент P/E

FERG:

21.82

V:

21.16

Коэффициент PEG

FERG:

1.97

V:

1.30

Коэффициент P/S

FERG:

1.43

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

FERG:

$31.63B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FERG:

$9.72B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

FERG:

$2.75B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferguson plc

Visa Inc.

Часто сравнивают с FERG:
FERG с FASTFERG с SPYFERG с RCMTFERG с GWWFERG с FERG.LFERG с TSLAFERG с COST
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

FERG vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERG
Ранг доходности на риск FERG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERG c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FERGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.56

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-0.68

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.73

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-1.57

+2.86

FERG vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERG на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERG и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FERG и V

Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FERGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-51.90%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-17.18%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-20.38%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-28.60%

-14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.35%

-36.36%

-18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-12.96%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-8.26%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

10.73%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FERG и V

Ferguson plc (FERG) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FERG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FERGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

5.57%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

17.57%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

22.35%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

22.82%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.59%

24.45%

+7.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERG и V

Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERG
Ferguson plc		1.88%1.12%1.84%1.57%2.76%2.34%2.33%2.43%3.75%3.52%1.11%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FERG и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.47B
11.23B
(FERG) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FERG и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferguson plc и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.0%
-79.3%
Активы портфеля
FERG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 7.47B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

FERG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 7.47B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

FERG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 414.00M при выручке в 7.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

FERG and V have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FERG has higher volatility (9.53%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, FERG dropped -55.35% vs V's -51.90%.

FERG currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FERG и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор