PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERG с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FERG с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FERG (Ferguson plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FERG operates in Industrial Distribution (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FERG returned 18.22%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FERG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferguson plc (FERG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FERG показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции FERG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.22% против 24.39% соответственно.

FERG

1 день
0.90%
1 месяц
-0.45%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.42%
10 лет*
18.22%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FERG и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERG
Ferguson plc		4.55%29.90%-8.62%55.10%-27.17%56.42%33.97%49.90%-14.35%23.91%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between FERG and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.16

The correlation between FERG and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FERG:

$44.82B

MSFT:

$2.91T

EPS

FERG:

$10.54

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

FERG:

21.82

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

FERG:

1.97

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

FERG:

1.43

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

FERG:

7.63

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

FERG:

$31.63B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FERG:

$9.72B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

FERG:

$2.75B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferguson plc

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с FERG:
FERG с FASTFERG с SPYFERG с RCMTFERG с GWWFERG с FERG.LFERG с TSLAFERG с COST
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

FERG vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERG
Ранг доходности на риск FERG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FERGMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.70

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-0.84

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.89

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.53

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-1.08

+2.37

FERG vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERG на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FERG и MSFT

Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FERGMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-69.38%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-33.91%

+15.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-33.91%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-37.15%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.35%

-37.15%

-18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-27.46%

+13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-21.78%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

16.48%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FERG и MSFT

Текущая волатильность для Ferguson plc (FERG) составляет 9.53%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что FERG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FERGMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

10.52%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

22.31%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

25.42%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

26.66%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.59%

27.06%

+4.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERG и MSFT

Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERG
Ferguson plc		1.88%1.12%1.84%1.57%2.76%2.34%2.33%2.43%3.75%3.52%1.11%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FERG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.47B
82.89B
(FERG) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FERG и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferguson plc и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.0%
67.6%
Активы портфеля
FERG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 7.47B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

FERG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 7.47B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

FERG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 414.00M при выручке в 7.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

FERG and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to FERG (9.53%). In terms of maximum drawdown, FERG dropped -55.35% vs MSFT's -69.38%.

FERG currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FERG и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор