Сравнение FERG с MCO
FERG (Ferguson plc) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. FERG operates in Industrial Distribution (Industrials), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, FERG returned 18.22%/yr vs 17.53%/yr for MCO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FERG и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FERG показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FERG имеют среднегодовую доходность 18.22%, а акции MCO немного отстают с 17.53%.
FERG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 18.22%
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам FERG и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 4.55% | 29.90% | -8.62% | 55.10% | -27.17% | 56.42% | 33.97% | 49.90% | -14.35% | 23.91% |
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between FERG and MCO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between FERG and MCO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FERG:
$44.82B
MCO:
$79.40B
FERG:
$10.54
MCO:
$13.92
FERG:
21.82
MCO:
32.16
FERG:
1.97
MCO:
4.20
FERG:
1.43
MCO:
10.19
FERG:
7.63
MCO:
26.52
FERG:
$31.63B
MCO:
$7.87B
FERG:
$9.72B
MCO:
$5.49B
FERG:
$2.75B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FERG vs. MCO — Ранг доходности на риск
FERG
MCO
Сравнение FERG c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FERG | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.26 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.56 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FERG и MCO
Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FERG | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -78.72% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -23.61% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | -24.65% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -41.66% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.35% | -42.02% | -13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -16.63% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -17.76% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 10.99% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FERG и MCO
Ferguson plc (FERG) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что FERG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FERG | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 7.00% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 21.97% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 26.40% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 26.33% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.59% | 27.84% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERG и MCO
Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 1.88% | 1.12% | 1.84% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.43% | 3.75% | 3.52% | 1.11% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FERG и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FERG и MCO
FERG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 7.47B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
FERG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 7.47B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
FERG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 414.00M при выручке в 7.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
FERG and MCO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FERG has higher volatility (9.53%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, FERG dropped -55.35% vs MCO's -78.72%.
FERG currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FERG и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор