PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQTX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQTX с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both funds - FEQTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, FEQTX returned 9.88%/yr vs 11.84%/yr for VYM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FEQTX charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.88% против 11.84% соответственно.

FEQTX

1 день
-0.53%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.96%
6 месяцев
3.34%
1 год
13.67%
3 года*
12.90%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.88%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQTX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		7.96%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between FEQTX and VYM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.95

The correlation between FEQTX and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEQTX и VYM

Секторы
FEQTX
VYM

Финансовые услуги

20.2%
20.5%

Технологии

15.2%
17.7%

Здравоохранение

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

11.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.7%

Энергетика

7.7%
9.8%

Промышленность

7.6%
12.1%

Коммунальные услуги

7.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.5%

Недвижимость

2.8%
0.0%

Сырьевые материалы

0.8%
3.5%

Финансовые услуги

FEQTX
20.2%
VYM
20.5%

Технологии

FEQTX
15.2%
VYM
17.7%

Здравоохранение

FEQTX
12.2%
VYM
12.2%

Потребительский защитный сектор

FEQTX
11.1%
VYM
8.1%

Потребительский циклический сектор

FEQTX
8.3%
VYM
6.7%

Энергетика

FEQTX
7.7%
VYM
9.8%

Промышленность

FEQTX
7.6%
VYM
12.1%

Коммунальные услуги

FEQTX
7.1%
VYM
5.7%

Коммуникационные услуги

FEQTX
6.9%
VYM
3.5%

Недвижимость

FEQTX
2.8%
VYM
0.0%

Сырьевые материалы

FEQTX
0.8%
VYM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с SPYFEQTX с FSKAX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

FEQTX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQTXVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.61

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.71

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.99

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

15.01

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQTX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQTXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.61

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и VYM

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQTXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-56.98%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-6.69%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-14.46%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-15.84%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-35.21%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.48%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-7.19%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.78%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и VYM

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQTXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.72%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

7.66%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

10.26%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

13.96%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.34%

+0.25%

Сравнение комиссий FEQTX и VYM

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и VYM

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.46%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

FEQTX and VYM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.72%) compared to FEQTX (2.17%). In terms of maximum drawdown, FEQTX dropped -60.86% vs VYM's -56.98%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQTX и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор