PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQTX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQTX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Al Frank Fund (VALAX).

FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQTX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		2.26%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 12.70% соответственно.

FEQTX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.26%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.20%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.69%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с FSKAXFEQTX с SPY
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FEQTX и VALAX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund

Доходность на риск

FEQTX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQTXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.76

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.40

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.60

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

10.90

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQTX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQTXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.76

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Корреляция

Корреляция между FEQTX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и VALAX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.55%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и VALAX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQTXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-61.26%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-13.03%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-25.81%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-38.22%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.95%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-10.83%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.10%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и VALAX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 3.74%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQTXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.58%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.83%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

18.74%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

17.75%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

19.31%

-2.71%