PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQTX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQTX с FDGRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - FEQTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEQTX returned 10.28%/yr vs 23.44%/yr for FDGRX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQTX charges 0.58%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 10.28% против 23.44% соответственно.

FEQTX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.98%
6 месяцев
2.30%
1 год
13.03%
3 года*
12.96%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.28%

FDGRX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.13%
С начала года
21.71%
6 месяцев
14.48%
1 год
44.78%
3 года*
30.10%
5 лет*
15.67%
10 лет*
23.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQTX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		8.98%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		21.71%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between FEQTX and FDGRX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1990 г.

0.74

Over the past year, the correlation between FEQTX and FDGRX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FEQTX и FDGRX

Секторы
FEQTX
FDGRX

Финансовые услуги

20.7%
3.0%

Технологии

16.2%
53.5%

Здравоохранение

11.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

11.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.5%

Промышленность

7.8%
2.7%

Энергетика

7.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

7.1%
14.1%

Коммунальные услуги

6.0%

-

Недвижимость

3.1%
0.2%

Сырьевые материалы

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

FEQTX
20.7%
FDGRX
3.0%

Технологии

FEQTX
16.2%
FDGRX
53.5%

Здравоохранение

FEQTX
11.9%
FDGRX
11.3%

Потребительский защитный сектор

FEQTX
11.1%
FDGRX
2.6%

Потребительский циклический сектор

FEQTX
7.9%
FDGRX
11.5%

Промышленность

FEQTX
7.8%
FDGRX
2.7%

Энергетика

FEQTX
7.5%
FDGRX
0.5%

Коммуникационные услуги

FEQTX
7.1%
FDGRX
14.1%

Коммунальные услуги

FEQTX
6.0%
FDGRX

-

Недвижимость

FEQTX
3.1%
FDGRX
0.2%

Сырьевые материалы

FEQTX
0.8%
FDGRX
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с SPYFEQTX с FSKAX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

FEQTX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEQTXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.37

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.94

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.68

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

13.48

-7.75

FEQTX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FDGRX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQTXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-71.62%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-12.60%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-26.19%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-40.25%

+24.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-40.25%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.66%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-15.89%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.42%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQTXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

7.45%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

15.85%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

19.60%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

24.11%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

23.48%

-6.88%

Сравнение комиссий FEQTX и FDGRX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FDGRX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.45%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%

Часто задаваемые вопросы

FEQTX and FDGRX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (7.45%) compared to FEQTX (2.79%). In terms of maximum drawdown, FEQTX dropped -60.86% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQTX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор