Сравнение FEQIX с VTAPX
FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) and VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FEQIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. FEQIX is actively managed, while VTAPX is passively managed. Over the past 10 years, FEQIX returned 12.06%/yr vs 3.08%/yr for VTAPX. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FEQIX charges 0.57%/yr vs 0.06%/yr for VTAPX.
Доходность
Сравнение доходности FEQIX и VTAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEQIX показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у VTAPX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции FEQIX превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 12.06% против 3.08% соответственно.
FEQIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 12.06%
- Всё время*
- 8.45%
VTAPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FEQIX и VTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 15.24% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
Correlation
The correlation between FEQIX and VTAPX is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.06 |
The correlation between FEQIX and VTAPX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQIX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск
FEQIX
VTAPX
Сравнение FEQIX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEQIX | VTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.88 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 12.05 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEQIX и VTAPX
Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и VTAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -5.33% | -57.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -0.75% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -0.92% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -5.33% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -5.33% | -27.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -1.02% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.24% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQIX и VTAPX
Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 0.32% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 1.23% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 1.53% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 2.66% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 2.24% | +13.17% |
Сравнение комиссий FEQIX и VTAPX
FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQIX и VTAPX
Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VTAPX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.36% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 4.12% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEQIX and VTAPX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEQIX has higher volatility (2.63%) compared to VTAPX (0.32%). In terms of maximum drawdown, FEQIX dropped -62.38% vs VTAPX's -5.33%.
FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEQIX и VTAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор