PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Al Frank Fund (VALAX).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		1.32%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FEQIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.38% соответственно.

FEQIX

1 день
0.04%
1 месяц
-6.45%
С начала года
1.32%
6 месяцев
5.37%
1 год
16.73%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.41%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FEQIX и VALAX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund

Доходность на риск

FEQIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.63

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.23

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.13

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

9.00

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между FEQIX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и VALAX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.91%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и VALAX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-61.26%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-13.03%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-25.81%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-38.22%

+5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-8.56%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-10.83%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.08%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и VALAX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 3.33%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.61%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

10.48%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

18.57%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

17.70%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

19.29%

-3.80%