Сравнение FEQIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FEQIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEQIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 3.19% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FEQIX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FEQIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.62% против 14.08% соответственно.
FEQIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 11.62%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQIX и FXAIX
FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FEQIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FEQIX
FXAIX
Сравнение FEQIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.49 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 7.30 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FEQIX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQIX и FXAIX
Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.82% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FEQIX и FXAIX
Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEQIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -33.79% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -12.13% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -24.50% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -33.79% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -6.23% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.83% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.53% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQIX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 3.96%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEQIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.34% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 9.53% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 18.32% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 16.92% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 18.05% | -2.55% |