PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		3.19%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%11.88%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FEQIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
18.83%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.62%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FEQIX и FSPGX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FEQIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.84

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.36

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.17

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

4.02

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.84

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.80

-0.30

Корреляция

Корреляция между FEQIX и FSPGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FSPGX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.82%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FSPGX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-32.66%

-29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-16.17%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-32.66%

+15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-13.03%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-6.43%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.70%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 3.96%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.71%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

12.37%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

22.58%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

21.52%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

21.66%

-6.16%