Сравнение FEPIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
FEPIX управляется Fidelity. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.50% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FEPIX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.77% соответственно.
FEPIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.43%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPIX и PFORX
И FEPIX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
FEPIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
FEPIX
PFORX
Сравнение FEPIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.64 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.89 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.61 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 2.82 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.64 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.90 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FEPIX и PFORX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPIX и PFORX
Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок FEPIX и PFORX
Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -13.87% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.99% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -13.71% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -13.87% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.69% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.95% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.87% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPIX и PFORX
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.58%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.93% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.53% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.38% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 3.46% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 3.08% | +1.63% |