Сравнение FEPI с TSII
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 15.69% vs -1.75% for TSII. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -32.82%.
FEPI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
TSII
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.43M | $8.27M | $9.42M | |
| $1.22M | $1.23M | $1.06M |
Сравнение доходности по годам FEPI и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 4.35% | 20.58% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -32.82% | 39.41% |
Correlation
The correlation between FEPI and TSII is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between FEPI and TSII has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. TSII — Ранг доходности на риск
FEPI
TSII
Сравнение FEPI c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.04 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -0.11 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и TSII
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки TSII в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -44.14% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -44.14% | +29.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -38.61% | +31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -11.79% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 16.30% | -11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и TSII
Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 8.26%, в то время как у REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) волатильность равна 22.45%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 22.45% | -14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 37.68% | -21.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 47.69% | -28.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 50.32% | -30.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 50.32% | -30.66% |
Сравнение комиссий FEPI и TSII
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и TSII
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.20%, что меньше доходности TSII в 106.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 106.47% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and TSII have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSII has higher volatility (22.45%) compared to FEPI (8.26%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs TSII's -44.14%.
On 1-year performance, FEPI leads with 15.69% vs -1.75% for TSII. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 15.69% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 106.47%, compared with 26.20% for FEPI.
FEPI is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.99% for TSII.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор