Сравнение FEPI с TSII
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -6.73%.
FEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.42% | 20.23% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
Correlation
The correlation between FEPI and TSII is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. TSII — Ранг доходности на риск
FEPI
TSII
Сравнение FEPI c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPI | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.75 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FEPI и TSII
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -29.03% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -14.76% | +13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -9.31% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 46.04% | -29.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 46.04% | -27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 46.04% | -27.02% |
Сравнение комиссий FEPI и TSII
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и TSII
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%, что меньше доходности TSII в 70.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.92% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and TSII have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 23.92% for FEPI.
FEPI is categorized as Technology Equities, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.99% for TSII.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор