PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEPI с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. FEPI is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, FEPI returned 15.69% vs 22.13% for TPYP. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%.

FEPI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
11.25%
С начала года
4.35%
1 год
15.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.06%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FEPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
$8.43M$8.27M$9.42M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам FEPI и TPYP

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		4.35%18.33%15.69%11.75%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%6.05%

Correlation

The correlation between FEPI and TPYP is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.06

The correlation between FEPI and TPYP shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEPI и TPYP

Секторы
FEPI
TPYP

Технологии

67.1%

-

Коммуникационные услуги

19.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

69.6%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

21.2%

Технологии

FEPI
67.1%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

FEPI
19.2%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.7%
TPYP

-

Сырьевые материалы

FEPI

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

TPYP

-

Энергетика

FEPI

-

TPYP
69.6%

Финансовые услуги

FEPI

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

FEPI

-

TPYP

-

Промышленность

FEPI

-

TPYP
0.1%

Недвижимость

FEPI

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

TPYP
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

FEPI vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEPI c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPITPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.60

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.26

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.25

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

7.64

-4.53

FEPI vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и TPYP

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPITPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-51.91%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-6.84%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-5.54%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-7.82%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.91%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и TPYP

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPITPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

4.74%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

11.18%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

13.98%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

17.41%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

21.90%

-2.24%

Сравнение комиссий FEPI и TPYP

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и TPYP

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.20%, что больше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and TPYP have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (8.26%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs TPYP's -51.91%.

On 1-year performance, TPYP leads with 22.13% vs 15.69% for FEPI. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 22.13% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 26.20%, compared with 3.28% for TPYP.

FEPI is categorized as Derivative Income, while TPYP is MLPs. They also come from different issuers: REX and Tortoise. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор