PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. FEPI is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past year, FEPI returned 32.79% vs 179.78% for SOXX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и SOXX

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%11.70%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%18.10%

Correlation

The correlation between FEPI and SOXX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between FEPI and SOXX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEPI и SOXX

Секторы
FEPI
SOXX

Технологии

62.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

24.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FEPI
62.1%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

FEPI
24.9%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

FEPI

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

SOXX

-

Энергетика

FEPI

-

SOXX

-

Финансовые услуги

FEPI

-

SOXX

-

Здравоохранение

FEPI

-

SOXX

-

Промышленность

FEPI

-

SOXX

-

Недвижимость

FEPI

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

FEPI vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPISOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
5.29

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
5.16

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

11.48

-8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

43.90

-35.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPISOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

5.29

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.44

+0.72

Просадки

Сравнение просадок FEPI и SOXX

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPISOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-70.21%

+46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-15.77%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.10%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-19.97%

+16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.11%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и SOXX

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 3.31%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPISOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

14.08%

-10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

27.45%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

34.20%

-17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

36.11%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

33.43%

-14.43%

Сравнение комиссий FEPI и SOXX

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и SOXX

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and SOXX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 179.78% vs 32.79% for FEPI. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 179.78% return vs 32.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.28% for SOXX.

FEPI is categorized as Derivative Income, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор