Сравнение FEPI с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FEPI и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPI и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPI и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | -5.53% | 18.33% | 15.69% | 11.70% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 9.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
FEPI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPI и SCHG
FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
FEPI vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FEPI
SCHG
Сравнение FEPI c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPI | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.19 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.04 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 3.47 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FEPI и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и SCHG
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.09%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 28.09% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FEPI и SCHG
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -34.59% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -16.41% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -12.48% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -5.23% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 4.90% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и SCHG
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 6.65% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 12.52% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 22.44% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 22.30% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 21.51% | -2.13% |