PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с SCHD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. FEPI is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, FEPI returned 29.40% vs 25.99% for SCHD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.96%.

FEPI

1 день
2.85%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.88%
1 год
29.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
19.96%
6 месяцев
18.54%
1 год
25.99%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и SCHD

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		8.42%18.33%15.69%11.75%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.96%4.34%11.66%8.71%

Correlation

The correlation between FEPI and SCHD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.23

The correlation between FEPI and SCHD shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEPI и SCHD

Секторы
FEPI
SCHD

Технологии

65.5%
19.4%

Коммуникационные услуги

19.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
6.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Энергетика

-

14.6%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

18.4%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

FEPI
65.5%
SCHD
19.4%

Коммуникационные услуги

FEPI
19.6%
SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

FEPI
12.4%
SCHD
6.7%

Сырьевые материалы

FEPI

-

SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

SCHD
18.5%

Энергетика

FEPI

-

SCHD
14.6%

Финансовые услуги

FEPI

-

SCHD
9.1%

Здравоохранение

FEPI

-

SCHD
18.4%

Промышленность

FEPI

-

SCHD
7.4%

Недвижимость

FEPI

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FEPI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPISCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.39

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.69

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.66

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

13.87

-6.39

FEPI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и SCHD

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-33.37%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-4.61%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.61%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.31%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.88%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и SCHD

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

3.14%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

7.56%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

10.94%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

14.39%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

16.72%

+2.47%

Сравнение комиссий FEPI и SCHD

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и SCHD

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.96%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		24.96%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and SCHD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (6.42%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, FEPI leads with 29.40% vs 25.99% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 29.40% return vs 25.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 24.96%, compared with 3.24% for SCHD.

FEPI is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: REX and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор